การเติบโตของธนาคารดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันธนาคารไม่ได้พึ่งพาเพียงข้อมูลในอดีตหรือรายงานตามรอบเวลาเท่านั้น แต่เริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และระบบติดตามธุรกรรมแบบเรียลไทม์มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการด้านสภาพคล่อง

ระบบธนาคารสมัยใหม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า เช่น แนวโน้มการถอนเงิน รอบเวลาการชำระเงิน และสัญญาณความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินได้ว่าลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มการถอนเงิน ลดการออม หรือเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนหรือไม่

ความสามารถดังกล่าวช่วยให้ธนาคารสามารถเตรียมแผนบริหารเงินสดล่วงหน้า ลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากระบบชำระเงินทันที

ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบการชำระเงินดิจิทัล โดยเฉพาะระบบ PromptPay ซึ่งช่วยให้บุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินระหว่างกันได้ทันที

แม้ว่าระบบชำระเงินดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน แต่ก็สร้างความท้าทายใหม่ด้านการบริหารสภาพคล่อง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินเกิดขึ้นแบบทันที ธนาคารจึงต้องรักษาระดับสภาพคล่องระหว่างวัน (Intraday Liquidity) ให้เพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าปริมาณธุรกรรมผ่านระบบ PromptPay ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไร้เงินสดมากขึ้น

แหล่งข้อมูล:
https://www.bot.or.th/en/financial-innovation/digital-finance.html

กลยุทธ์ของธนาคารไทยในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ไทยกำลังนำกลยุทธ์หลายรูปแบบมาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาล การพัฒนาแบบจำลอง Stress Testing การกระจายแหล่งเงินทุน และการยกระดับระบบบริหารความเสี่ยง

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความสามารถของธนาคารในการรับมือกับสถานการณ์รุนแรง เช่น การถอนเงินจำนวนมาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

อีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการรักษาความสัมพันธ์กับตลาดการเงิน ธนาคารที่สามารถเข้าถึงตลาดระหว่างธนาคารและกลไกสภาพคล่องของธนาคารกลาง จะมีเกราะป้องกันเพิ่มเติมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่อง ธนาคารไทยที่มีฐานะสภาพคล่องแข็งแกร่งสามารถดำเนินงานต่อและสนับสนุนภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนได้ แม้เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ทิศทางอนาคตของการบริหารสภาพคล่องในภาคธนาคารไทย

อนาคตของการบริหารสภาพคล่องในธนาคารพาณิชย์ไทยจะขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี การปรับตัวด้านกฎระเบียบ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

เมื่อระบบการเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น ธนาคารจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยด้านสภาพคล่องและการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ

การถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องมากเกินไปอาจลดความสามารถในการสร้างกำไร ขณะที่การถือครองสภาพคล่องต่ำเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน

ด้วยกรอบกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ ธนาคารพาณิชย์ไทยจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาความมั่นคง พร้อมปรับตัวเข้าสู่ระบบการเงินยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว